A solo dieci minuti dalla Puerta del Sol, si arriva alla Plaza de Oriente, dove si trova il  Palacio Real. (residenza del Re fino 1931), attualmente residono nel Palacio de la Zarzuela. Il Palacio Real viene utilizzato come scenario per gli eventi governamentali ed  istituzionali, è il Palazzo Reale piu grande d'Europa occidentale con piu di 135milla mq. Alberga un' importante patrimonio artistico, le sale ricche in decorazione hanno quadri di Caravaggio, Velázquez, Rubens, Goya, i frechi di Tiépolo e il quintetto dei Stradivarius Palatinos, la collezione piu importante del mondo di questi istrumenti.

El Palacio, fù costruito per l'ordine di Felipe V, si iniziò la costruzione nel 1738, opera dell' architteto Filippo Juvara, e del suo discepulo Giovanni Battista Sacchetti. Carlos  III fù il primo monarca a residere nel palazzo, nel 1764.
Attorno il palazzo ci sono i Giardini del Moro (Campo del Moro) e i Giardini di  Sabatini. Debbono il suo nome all' architteto italiano che gli ha proggettato inoltre la Puerta de Alcalá e la Plaza Mayor.

Nella Plaza de oriente c'è il Teatro Real de Madrid. Totalmente rinovato in 1997, è uno dei principali teatri d'opera in Europa. Le notti d'estate si proggettano le rappresentazioni nella Plaza de Oriente in un grande schermo.  

Di fronte alla Plaza de la Armería e dal Palacio Real,  c'è la Cattedrale di Madrid,  la Catedral de Santa María La Real de La Almudena. È una costruzione neoclassica, l'interno neogotico, costruita tra 1883 fino il 1993 (consacrata dal Papa Giovanni Paolo II).