Caminando durante unos escasos diez minutos en dirección oeste desde Puerta del Sol, se llega a la Plaza de Oriente, donde está situado el Palacio Real.

Éste, asimismo conocido como Palacio de Oriente, es la residencia oficial de los Reyes de España, aunque los monarcas residen habitualmente en el Palacio de la Zarzuela. Se utiliza principalmente como sede para los mas importantes actos de Estado.
En cuanto a extensión (135mil metros cuadrados), se considera como el mayor palacio real de Europa Occidental. Alberga un importante patrimonio histórico-artístico: recorriendo las salas ricamente decoradas no pasan inobservadas, entre otras, las pinturas de Caravaggio, Velázquez, Rubens, Goya, los frescos de Tiépolo o el quinteto de los Stradivarius Palatinos, la colección más importante del mundo de estos instrumentos.

El Palacio, ubicado en el extremo occidental de la Villa de Madrid, se erige donde en tiempos lejanos había una fortaleza árabe. Sucesivamente sobre ésta se construyó el antiguo Alcázar de los Austrias, que en la noche de navidad de 1734 fue destruido por un incendio. El actual palacio, bajo encargo de Felipe V, fue empezado a construir en 1738 según los planos del arquitecto Filippo Juvara, adaptados después por su discípulo Giovanni Battista Sacchetti. La conclusión, obras de obras de reforma, ampliación y decoración del palacio se comisionó al italiano Francesco Sabatini. Fue Carlo III el primer monarca a vivir en la nueva residencia de estilo barroco con influencias neoclásica, que hasta 1931 fue la morada habitual de los Reyes de España.

Entorno al palacio hay varios jardines: los Jardines del Moro (Campo del Moro) y los Jardines de Sabatini.
Los primeros se encuentran a lo largo de la fachada oeste, en los terrenos entre el palacio y el río Manzanares. En este parque de 20 hectáreas hay 70 distintas especies de arboles, algunos de los cuales de más de 170 años. Declarado de interés histórico-artístico en 1931, se debe su diseño actual, que sigue el trazado de los parques ingleses, a una serie de obras de recuperación comisionadas durante la regencia de María Cristina (primeras décadas del ochocientos). Dentro del Campo del Moro se destacan la fuente de los Tritones y la de las Conchas. Se puede visitar, además, el museo de carruajes. Los jardines de Sabatini están ubicados en la zona norte, entre el Palacio Real, la calle de Bailén y la cuesta de San Vicente. De diseño francés y de carácter monumental, ocupan el lugar de las antiguas caballerizas que construyó Sabatini para Carlos III y resalen a la tercera decada de novecientos. Deben su nombre al arquitecto italiano, que desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional a servicio de la Casa Real y entre cuyas obras, además del ya mencionado Palacio Real, se destacan la Puerta de Alcalá y la reconstrucción de la Plaza Mayor.

En la misma Plaza de Oriente se erige uno de los teatros de Ópera más significativos a nivel internacional: el Teatro Real de Madrid. Totalmente renovado en 1997, posee un escenario de1430 metros cuadrados encuadrados en una arco de 18x24 metros y tiene en dotación una sofisticada constitución técnica. Algunas noches de verano suelen proyectar la opera que se emite en el interior en una gran pantalla colocada en la plaza de Oriente, en una gran explanada con jardines entre el teatro y el Palacio Real.

En frente a la Plaza de la Armería, frente al Palacio Real, se eleva la fachada principal de la primera Catedral española consagrada por un Papa (Papa Juan Pablo II en 1993): la Catedral de Santa María La Real de La Almudena, también conocida como la Catedral de la Almudena.
Sede episcopal de la diócesis de Madrid, se extiende por 102 metros en longitud y 73 en altura y a diferencia de otras catedrales, cuya orientación es este-oeste, la Almudena tiene una orientación norte-sur, fruto de su concepción como parte integrante del conjunto del Palacio Real. Es un templo de exterior neoclásico e interior neogótico. Todo el conjunto se levanta sobre una cripta de estilo neorrománico, que tiene su entrada por la parte posterior de la fachada principal, al final de la Calle Mayor y principio de la Cuesta de la Vega.